Question

Um investidor deseja investir certa soma em R$ na compra de ações das companhias TREMIG e MADESCO. Como é extremamente conservador nos investimentos que faz, deseja formar uma carteira de risco zero. O investidor sabe que o risco das ações TREMIG é 30,45% e que o risco das ações MADESCO é 12,25%. O coeficiente de correlação entre os retornos das duas ações é igual a -1. Quais as porcentagens de seus recursos o investidor deve aplicar em cada uma das ações a fim de formar uma carteira de risco zero?




10% em ações TREMIG e 90% em ações MADESCO


100% em ações TREMIG.


100% em ações MADESCO.


28,69% em ações TREMIG e 71,31% em ações MADESCO.


61,31% em ações MADESCO e 38,69% em ações em ações TREMIG.

Answer 1

Resposta:

28,69% em ações TREMIG e 71,31% em ações MADESCO.

Explicação:

λA = θB/θA+θB = 12,25/30,45+12,25 = 12,25/42,70 = 0,2869=28,69%

λB = 1-λA

λB = 1-0,2869 = 0,7131=71,31%