Um investidor está em dúvida em como definir a alocação de sua carteira. Ele deseja ter uma carteira que possua os ativos A e B. Estes ativos possuem as seguintes características:
Ativo A = Retorno Esperado de 12% e Desvio Padrão de 5%
Ativo B = Retorno Esperado de 15% e Desvio Padrão de 7%.
Além disso, a correlação entre os ativos é igual a -0.40
Com base na alocação entre esses dois ativos, o investidor montou cinco carteiras possíveis:
Carteira 1 = 0% em A e 100% em B
Carteira 2 = 25% em A e 75% em B
Carteira 3 = 50% em A e 50% em B
Carteira 4 = 75% em A e 25% em B
Carteira 5 = 100% em A e 0% em B
Se o investidor deseja ter a alocação com menor risco, qual das carteiras ele deve escolher?
a)
Carteira 1
b)
Carteira 2
c)
Carteira 3
d)
Carteira 4
e)
Carteira 5
CristianCabreira:
E qual a com maior risco ??? Me ajudem pessoal !!!
Soluções para a tarefa
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Resposta:
C
Explicação:
Carteira 3
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