Question

Um investidor aposta que o comportamento do dólar comercial no mercado a vista, observado no mês de janeiro e nos primeiros dez de fevereiro dias de 2017, tende a se repetir no mês de março desse mesmo ano (ver gráfico) e decide operar 200 contratos futuros de dólar comercial no mercado futuro da BM&F Bovespa.



O investidor abre posição em 10/02/17 a R$ 3139,000 e a encerra em 15/02/2017 a R$ 3065,000.

Durante o período em que a posição permaneceu em aberto, a BM&F Bovespa calculou os seguintes preços de ajuste diário:

Data

Preço de ajuste (R$)

10/02

3123,6670

13/02

3124,1700

14/02

3108,9040

A respeito das características dessa operação especulativa, julgue as seguintes afirmações:

I. O investidor vendeu 200 contratos futuros de taxa de câmbio de reais por dólar comercial.

II. O resultado do ajuste do dia 13/02 foi positivo e igual a R$ 5.030,00, sendo debitado na conta corrente do investidor.

III. O resultado do ajuste do dia de encerramento de posição foi negativo e igual a R$ 439.040,00, sendo creditado na conta corrente do investidor.

IV. A operação ocasionou um lucro de R$ 740.000,00 para o investidor, desconsiderando-se os custos operacionais.






I e III, apenas.


I, II e IV, apenas.


I, II, III e IV.


II e IV, apenas.


II, III e IV, apenas.

Answer 1

Creio eu que seja II, III e IV, apenas.

Answer 2

Resposta:

Resposta correta corrigida no AVA  I, II, III E IV

Explicação: