Question

Suponha que você fez um hedge no mercado futuro negociando 25 contratos de soja, assumindo uma posição vendida a um preço de R$ 56,00 a saca de 60 Kg. A sua propriedade esta localizada no interior de São Paulo, na divisa com o Paraná, e a saca de soja nesta praça de comercialização é de R$ 55,00. Sendo o valor da Base na data de negociação dos contratos de R$ -1,00. Elaborado pelo professor. Com base no que foi exposto no texto acima, analise as afirmativas em (V) para Verdadeiras ou (F) para Falsas: ( ) Se a Base permanecer constante até a data final de liquidação do contrato futuro, o Risco de Base será zero. ( ) Se o valor da Base reduzir conforme se aproxima a data de vencimento dos contratos, dizemos que houve um enfraquecimento da Base. ( ) Se o valor Base aumentar conforme a aproximação da data de vencimento dos contratos, dizemos que houve um fortalecimento da Base. ( ) Se o valor da Base for igual a zero, o hedge é considerado perfeito. Assinale a sequência correta: Alternativas Alternativa 1: F, V, V, V Alternativa 2: F, V, V, F Alternativa 3: V, F, V, F Alternativa 4: V, F, F, V Alternativa 5: V, V, V, V

Answer 1

 A RESPOSTA D ;
V F F V