Question

QUESTÃO 10
O CAPM – Capital Asset Pricing Model é um modelo econômico para a avaliação de ações, valores mobiliários, derivativos e/ou outros ativos, relacionando risco com rentabilidade esperada (retorno). O CAPM é baseado na ideia de que os investidores exigirão um retorno esperado adicional (denominado prêmio de risco) caso sejam convidados a aceitar um risco adicional.

COSTA, J. M. et al. Administração Financeira e Orçamentária. Maringá: Unicesumar, 2019.

Sobre o CAPM é possível afirmar que:

I. O beta utilizado no modelo é uma medida de correlação do ativo analisado com os riscos de mercado.
II. A diferença entre a taxa livre de risco e o retorno esperado do mercado é potencializada pelo risco do ativo em relação ao mercado, expresso no beta.
III. Quanto maior for o beta, maior será a exposição do ativo aos riscos de mercado e, portanto, maiores as chances de ganho e de perda.
IV. Se o retorno esperado de mercado for igual à taxa livre de risco, não faz sentido investir no ativo com risco.

É certo o que se afirma em:
Alternativas
Alternativa 1:
I, II e III, apenas.

Alternativa 2:
I, II e IV, apenas.

Alternativa 3:
I, III e IV, apenas.

Alternativa 4:
II, III e IV, apenas.

Alternativa 5:
I, II, III e IV.

Answer 1

Apenas I,III e IV Estão corretas

I - O beta utilizado no modelo é uma medida de correlação do ativo analisado com os riscos de mercado.

III - Quanto maior for o beta, maior será a exposição do ativo aos riscos de mercado e, portanto, maiores as chances de ganho e de perda.

IV- Se o retorno esperado de mercado for igual à taxa livre de risco, não faz sentido investir no ativo com risco.

Espero ter ajudado

Answer 2

Resposta:

alternativa 3

Explicação:

espero ter ajudado