Question

Para estimar os impactos do risco de mercado (taxa de juros, taxa de câmbio, commodities e ações), uma determinada empresa multinacional estadunidense, fabricante e comerciante de bebidas não-alcoólicas e concentrados de xaropes, desenvolveu um modelo de regressão linear por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO).

​Elaborado pelo professor, 2021.

Os valores para o Teste Breusch-Pagan em relação ao modelo, são apresentados a seguir:

studentized Breusch-Pagan test

data: modelo1
BP = 4.76, df = 1, p-value = 0.0297

Pelas informações acima, assinale a alternativa correta.
Alternativas
Alternativa 1:

Podemos afirmar que este modelo apresenta problemas de heterocedasticidade.
Alternativa 2:

Pela estatística apresentada, não rejeita-se a hipótese nula de que a variância é constante.
Alternativa 3:

Para verificarmos a homocedasticidade dos resíduos, a estatística apropriada é o teste Anderson-Darling.
Alternativa 4:

Para verificarmos se os resíduos possuem variância constante, o teste Shapiro-Francia é o recomendado.
Alternativa 5:

Pelo resultado da estatística apresentada, o modelo de MQO pode ser considerado o melhor estimador linear não viesado.

Answer 1

Resposta:

Podemos afirmar que este modelo apresenta problemas de heterocedasticidade.

Explicação passo-a-passo:

podemos afirmar que este modelo apresenta problemas de heterocedasticidade, pois o valor-P x2 = 0,0000 < 0,05. Isto é, rejeita-se a hipótese nula de que a variância é constante.