Question

O modelo SARIMA (sazonal autoregressivo integrado de médias móveis) trata séries que não têm estacionariedade, mas possuem periodicidade cíclica, com picos e declínios no decorrer de sua evolução temporal. A série diferenciada com ordens d e D, sendo D a “ordem de diferenciação sazonal”. Sua ordem é dada por (p,d,q)x (P,D,Q) S, onde S é o período. O modelo SARIMA adiciona sazonalidade estocástica multiplicativa ao modelo ARIMA.

Nesse sentido, sobre a sazonalidade, assinale a alternativa correta.

Alternativa 1:
Indica movimentos cíclicos que tendem a ser irregulares.

Alternativa 2:
Representa uma das propriedades que marca o bom comportamento da série temporal.

Alternativa 3:
É caracterizada pelas oscilações de subida e de queda nas séries, de forma suave e repetida, ao longo da componente de tendência.

Alternativa 4:
Indica o comportamento "de longo prazo", isto é, se a série cresce, decresce ou permanece estável, e qual a velocidade destas mudanças.

Alternativa 5:
Corresponde às oscilações de subida e de queda que sempre ocorrem em um determinado período do ano, do mês, da semana ou do dia, ocorrendo em intervalos regulares de tempo.

Answer 1

Resposta:

Alternativa 4

Indica o comportamento "de longo prazo", isto é, se a série cresce, decresce ou permanece estável, e qual a velocidade destas mudanças.

Explicação:

Pois é um modelo de série temporal, e indica a previsibilidade de tendencias.

Mas não tenho certeza se está correto.