Question

O modelo de precificação de ativos financeiros possibilita determinar a taxa de retorno de determinado investimento. O cálculo do CAPM envolve uma série de elementos e de análises, como a taxa de juros livre de risco e a taxa de remuneração de mercado. Outro elemento envolvido no cálculo é o índice Beta.
É possível afirmar que um investimento com índice Beta 0,9 é:

Answer 1

Resposta:

um investimento de baixo risco, com variação menor que o mercado em geral.

Explicação:

O indicador Beta representa a sensibilidade de um ativo em relação ao seu nível de risco em determinado período de tempo. Quando o índice Beta é superior a 1, tem-se um ativo de alto risco, pois sua rentabilidade tem grande variação, rendendo mais que o índice de mercado, positiva ou negativamente. Quando o Beta é inferior a 1, o ativo é de baixo risco, pois tem variação menor que o mercado. Quando o Beta é igual a zero, há uma indicação de indiferença do ativo. Quanto às variações do mercado, e se o Beta é negativo, há um ativo que se comporta de forma oposta aos indicadores de mercado.