Question

O coeficiente beta das ações preferenciais da Cia. de Sorvetes Polo Norte S.A. é igual a 1,2; de outra parte, o coeficiente beta das ações preferenciais da Cia. de Café Doce S.A. é igual a 0,9. Com base no modelo de precificação de ativos de risco, é CORRETO afirmar que:


O risco sistemático das ações da Cia. de Sorvetes Polo Norte S.A. é superior ao risco sistemático das ações da Cia. de Café Doce S.A.


O risco não sistemático das ações da Cia. de Sorvetes Polo Norte S.A. é inferior ao risco não sistemático das ações da Cia. de Café Doce S.A.


O risco sistemático das ações da Cia. de Sorvetes Polo Norte S.A. é inferior ao risco sistemático das ações da Cia. de Café Doce S.A.

Answer 1

O beta mede a volatilidade de um ativo em relação ao mercado como um todo, ou seja, ele mede o RISCO SISTEMÁTICO.

Quanto maior o beta de um ativo, mais volátil ele é, e portanto mais arriscado investir nele. Portanto, a letra A é a correta.