O CAPM leva em consideração o comportamento esperado de um certo ativo, analisado em relação ao mercado em que está inserido. Isso está explícito no beta (β) do ativo. O CAPM conta com um retorno esperado pelo mercado, descontado de uma taxa que seja teoricamente livre de risco, expressando qual seria a taxa mínima de retorno para o capital empregado para aquele ativo que analisa.
COSTA, J. M. et al. Administração Financeira e Orçamentária. Maringá: Unicesumar, 2019.
A partir das informações da empresa Alpha Beta a seguir, assinale a alternativa correta:
Beta (β): 1,75
Taxa livre de risco: 8,50% a.a.
Retorno Esperado pelo Mercado: 17,50%
Alternativas
Alternativa 1:
O ativo tem risco menor que a renda fixa.
Alternativa 2:
O ativo analisado tem riscos em linha com o portfólio de mercado.
Alternativa 3:
A taxa de retorno adequada ao risco do ativo, medida pelo CAPM, é de 16,52%.
Alternativa 4:
A taxa de retorno adequada ao risco do ativo, medida pelo CAPM, é de 24,25%.
Alternativa 5:
O ativo analisado tem riscos abaixo daqueles mensurados para o portfólio de mercado.
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Ola...
Resposta: Alternativa 4: 24,25%
Ki = Rf + β × ( Erm − Rf )
ki = 0,085 + 1,75 × (0,75 - 0,085)
Ki = 0,085 + 1,75 × (0,09)
Ki = 0,085 + 0,1575
Ki = 0,2425 ou 24,25%
Nao se esquecem que na matematica primeiro resolve os ( ), depois multiplicaçao,divisao e por ultimo soma,subtraçao.
Espero ter ajudado
elisanerodrigup5854v:
Excelente cálculo, é isso mesmo... Parabéns
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