Question

Em uma decisão de investimento, o ativo “A” apresenta desvio padrão de 9% e retorno esperado de 18% e o ativo “B”, desvio padrão de 30% e retorno esperado de 20%. Dada a medida de risco, qual deve ser considerado o melhor ativo, com base no coeficiente de variação (CV)? VEJA A FÓRMULA EM ANEXO. 1. Ativo “B” com CV de 0,50, já que o CV do ativo “A” é de 1,50 e quanto maior o CV maior será o Risco. 2. Ativo “A” com CV de 0,50, já que o CV do ativo “B” é de 1,50 e quanto maior o CV maior será o Risco. 3. Ativo “A” com CV de 2,00, já que o CV do ativo “B” é de 0,67 e quanto maior o CV menor será o Risco. 4. Ativo “B” com CV de 1,50, já que o CV do ativo “A” é de 0,50 e quanto maior o CV menor será o Risco.

Answer 1

Resposta:

Ativo “A” com CV de 0,50, já que o CV do ativo “B” é de 1,50 e quanto maior o CV maior será o Risco.

Explicação passo-a-passo:

Answer 2

Resposta:

Ativo “A” com CV de 0,50, já que o CV do ativo “B” é de 1,50 e quanto maior o CV maior será o Risco.

Explicação passo-a-passo:

Correto

Apresentando os cálculos:

CV de A: 9 / 18 = 0,5

CV de B: 30 / 20 = 1,5

Quanto maior o resultado do CV, maior será o risco.