Em teoria de probabilidade e estatística, uma raiz unitária é uma característica de alguns processos estocásticos que podem causar problemas em inferência estatística envolvendo modelos de séries temporais. Um processo estocástico linear possui uma raiz unitária se 1 for a raiz da equação característica do processo. Esse processo não é estacionário, mas nem sempre tem uma tendência.
Os processos de raiz unitária às vezes podem ser confundidos com processos estacionários de tendência; embora compartilhem muitas propriedades, são diferentes em muitos aspectos. É possível que uma série temporal seja não estacionária, mas não tenha raiz unitária e seja tendencialmente estacionária. Em processos de raiz unitária e de tendência estacionária, a média pode estar crescendo ou diminuindo ao longo do tempo; no entanto, na presença de um choque, os processos estacionários de tendência revertem à média (ou seja, transitórios, a série temporal convergirá novamente para a média crescente, que não foi afetada pelo choque), enquanto os processos de raiz unitária têm um impacto permanente sobre a média (ou seja, sem convergência ao longo do tempo).
Disponível em: . Acesso em: 03 abr 2022.
O excerto aborda os processos de raiz unitária em séries temporais. Mas, qual teste estatístico prossibilita identificar se a série possui raiz unitária? Assinale alternativa correta.
Alternativas
Alternativa 1:
Teste de Kolmogorov-Smirnov.
Alternativa 2:
Teste de Dickey-Fuller (DF).
Alternativa 3:
Teste de Anderson-Darling.
Alternativa 4:
Teste de Durbin-Watson.
Alternativa 5:
Teste de Ryan-Joiner.
Soluções para a tarefa
Respondido por
3
Resposta:
Teste de Dickey-Fuller (DF).
Explicação:
TESTES DE RAIZ UNITÁRIA (ESTACIONARIEDADE)
O teste Dickey-Fuller serve para verificar tendências estocásticas, em que a hipótese nula é que a série tem uma raiz unitária (ou seja, não é estacionária).
Respondido por
1
Resposta:
Teste de Dickey-Fuller (DF).
Explicação:
Pag 146
Perguntas interessantes