Question

Conforme a teoria do portfólio de Harry Markowitz, ao diversificar suas aplicações financeiras e formar uma carteira de ativos, o investidor reduz o risco do investimento. A teoria do portfólio atribui um papel importante ao coeficiente de correlação entre as taxas de retorno dos ativos da carteira na redução do risco.

Suponha que um investidor planeje constituir uma carteira com duas ações de companhias distintas de forma a conseguir a maior diminuição possível de risco.

Com base nessas informações, assinale a alternativa CORRETA.





















O investidor deverá formar uma carteira de forma que o coeficiente de correlação entre as taxas de retorno das duas ações seja positivo e maior que 1.


O investidor deverá formar uma carteira de forma que o coeficiente de correlação entre as taxas de retorno das duas ações fique entre - 1 e + 1.


O investidor deverá formar uma carteira de forma que o coeficiente de correlação entre as taxas de retorno das duas ações seja positivo e igual a 1.


O investidor deverá formar uma carteira de forma que o coeficiente de correlação entre as taxas de retorno das duas ações seja negativo e igual a - 1.


O investidor deverá formar uma carteira de forma que o coeficiente de correlação entre as taxas de retorno das duas ações seja positivo e menor que 1.

Answer 1

O investidor deverá formar uma carteira de forma que o coeficiente de correlação entre as taxas de retorno das duas ações seja negativo e igual a – 1.

Answer 2

O investidor deverá formar uma carteira de forma que o coeficiente de correlação entre as taxas de retorno das duas ações seja negativo e igual a - 1.

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