Question

Admita que um banco tenha captado recursos no
mercado, pagando uma taxa over de 1,42% a.m.,
para 22 dias úteis.
Pede-se calcular: custo efetivo mensal pago pelo banco ao aplicador;

Answer 1

Resposta:

A taxa de “Over Night”, mais comumente chamada de taxa de “over”, é a taxa de juros de um dia útil, multiplicada por 30 (convenção de mercado, pois um mês tem 23 dias úteis). É uma forma de expressar a taxa de juros muito usada no mercado financeiro, mais especificamente no mercado aberto (open market)

Muitos produtos do mercado tem sua rentabilidade ou custo expresso na taxa de OVER (exemplo, CDI, HOT MONEY).

Toda taxa nominal “over’ deve informar o número de dias úteis que os juros serão capitalizados de forma que se possa apurar a taxa efetiva do período.

EXEMPLO

Suponha que a taxa “over” em determinado momento esteja definida em 5,4% a.m.. No período de referência da taxa, estão previstos 22 dias úteis. Qual a taxa efetiva