Question

A seguir são apresentados itens relacionados ao modelo de Markowitz. Assinale a alternativa que faz parte desse modelo. Escolha uma: a. Uma carteira de ativos eficiente é aquela que permite o maior ganho possível para risco igual a zero. b. Em uma carteira de ativos, quando implementamos duas alternativas de investimentos que possuem correlações perfeitamente iguais, conseguimos eliminar os riscos. c. O retorno esperado de um portfólio, composto por mais de um título, é determinado pela média ponderada de cada título em relação a sua participação no total do portfólio. d. O objetivo básico do estudo de uma carteira de investimentos, de acordo com a teoria dos portfólios, é selecionar uma carteira definida como ótima para conseguimos o menor retorno possível e não corremos riscos. e. Podemos afirmar que o risco de um ativo pode ser aumentado mediante o processo de diversificação de investimentos.

Answer 1

Letra C: O retorno esperado de um portfólio, composto por mais de um título, é determinado pela média ponderada de cada título em relação a sua participação no total do portfólio.

Answer 2

Alternativa C -

O retorno esperado de um portfólio, composto por mais de um título, é determinado pela média ponderada de cada título em relação a sua participação no total do portfólio.