Question

A Matemática Atuarial lida com ferramentas para a avaliação de medidas de risco, pois, para que a gestão do risco seja levada a cabo de maneira adequada, é importante contar com instrumentos para a mensuração do risco. Há várias maneiras para se medir o risco, no entanto o Valor em Risco (VaR) é o mais utilizado. A respeito do VaR, avalie as afirmações a seguir:

I - O VaR resume a perda máxima que se espera dentro de um determinado prazo e com um certo grau de confiança estatística.
II - O VaR representa o capital necessário para garantir, com um certo nível de confiança, que a empresa seguradora não se tornará insolvente.
III - O VaR é uma medida de risco que apresenta, como principal defeito, não ser capaz de responder acerca do impacto negativo das perdas.
IV - O VaR fornece informações significativas a respeito de perdas maiores do que as especificadas pelo nível de confiança estabelecido.

São corretas as afirmações:

Apenas III.

Apenas I e II.

Apenas III e IV.



Apenas II.

Apenas I.

Answer 1

Resposta:Apenas I e II.

Explicação:

Answer 2

Resposta:

Apenas I e II.

Explicação:

Resposta correta. A alternativa está correta, pois o VaR corresponde ao percentil de distribuição de uma dada carteira e tenta sintetizar, em um único número, a perda máxima que se espera em um certo prazo. O VaR é uma avaliação da variável aleatória que representa o ganho ou a perda de uma determinada firma e, no caso de uma seguradora, proporciona uma medida do capital necessário para garantir a solvência.