Administração, perguntado por bananacachorro, 6 meses atrás

A Bem Feliz CTVM orientou Michael a compor uma estratégia de opções denominada Long Strangle, que se subdivide em duas operações simultâneas com vencimentos no mesmo dia. Executando a estratégia, Michael comprou de Aline por R$ 0,50 uma put série BBAS S20 com 10 lotes de ações BBAS3; e comprou de Sandy por R$ 1,50 uma call série BBAS G22 com 10 lotes de ações BBAS3.

Na data de exercício da opção, a ação BBAS3 estava sendo cotada no mercado à vista por R$ 26,00/ação.

O gráfico da estratégia, para diferentes preços de mercado da ação BBAS3, está na figura a seguir.

Pede-se:

A) Decisão do titular da call e do titular da put.

B) Ganhos ou perdas dos titulares.

C) Resultado geral da estratégia Long Strangle.

D) Faixa de preço de mercado em que Michael obterá ganhos e faixa em que terá perdas na estratégia adotada.

Anexos:

Soluções para a tarefa

Respondido por Daniela3287
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Resposta letra

D) Faixa de preço de mercado em que Michael obterá ganhos e faixa em que terá perdas na estratégia adotada.

espero ter ajudado!


bananacachorro: não é de marcar X não são 4 perguntas k
Daniela3287: mil desculpas
Daniela3287: amigo
Daniela3287: sinto muito
Daniela3287: foi erro meu
Daniela3287: como faiz para mim apagar minha resposta
Daniela3287: 1?
bananacachorro: sla dá nada não, eu sei que ngm na minha sala sabe fazer isso
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