Question

5. Um investidor selecionou duas empresas que deseja adquirir ações. Coletou dados históricos das duas empresas e, após as primeiras análises, elaborou 3 cenários distintos a fim de compor sua carteira de ações. O quadro a seguir, apresenta os dados iniciais, contendo as três opções de composição da carteira de investimentos e suas respectivas variâncias, além dos dados históricos para aplicação da média aritmética e cálculo do retorno esperado em cada opção: Agora, com base nas informações, utilize a média aritmética para cálculo do retorno esperado de cada empresa e aplique o modelo de Markowitz, depois indique qual a alternativa correta em relação à carteira escolhida: Escolha uma: a. Opção 3, com retorno esperado menor, porém o risco é médio. b. Opção 3, pois o retorno esperado é maior e o risco é menor com variância de 0,000970. c. Opção 1, pois o retorno esperado é maior e o risco é menor com variância de 0,000975. d. Opção 2, pois o retorno esperado é maior e o risco é menor com variância de 0,000780. e. Opção 2, pois apesar de apresentar o mesmo retorno esperado, o risco é menor.

Answer 1

Opção 2, pois apesar de apresentar o mesmo retorno esperado, o risco é menor.

Answer 2

Resposta: Opção 2, pois apesar de apresentar o mesmo retorno esperado, o risco é menor.

Explicação: