Question

2. O índice de Jensen, indicador desenvolvido por Michael C. Jensen, baseado
no modelo CAPM, para mostrar a rentabilidade adicional que se consegue além
do retorno correspondente ao nível de risco sistemático assumido. Esse
indicador parte do princípio de que uma carteira de investimentos que apresentar
índice alfa (índice de Jensen) maior que zero apresenta:
a) bom desempenho e indica que o administrador de tal portfólio faz uma gestão
eficiente do fundo.
b) péssimo desempenho e indica que o administrador de tal portfólio faz uma
gestão ineficiente do fundo.
c) desempenho neutro, ou seja, o administrador do portfólio não agregou valor
aos recursos aplicados.
d) aumento do risco sistemático da carteira, apontando a necessidade de trocar
o gestor do fundo.
e) redução do risco não sistemático da carteira, sinalizando a redução da
eficiência marginal do capital.

Answer 1

LETRA (A)

(A) -BOM DESEMPENHO E INDICA QUE O ADMINISTRADOR DE TAL PORTFÓLIO FAZ GESTÃO EFICIENTE DO FUNDO.

Answer 2

Resposta:

apenas as afirmativas I e II.