Question

Vamos supor que em economias globalizadas como as de hoje, há a necessidade de haver uma moeda de troca internacional. Esta moeda hoje é representada pelo dólar americano. O dólar é, portanto, um fator determinante na economia de países com economias abertas ao comércio internacional, como a brasileira. Assim, é relevante verificar quais são os fatores que mais afetam as variações no dólar, buscando analisar a interferência das importações, exportações, taxa Selic e dos investimentos estrangeiros nas variações da taxa de câmbio. A partir de uma regressão linear e dos testes de hipóteses, constatou-se que todas as variáveis escolhidas afetaram decisivamente o valor do dólar no Brasil. A curto prazo a taxa Selic e os investimentos estrangeiros no país afetaram mais fortemente enquanto as importações e exportações influenciaram de maneira mais forte a longo prazo.

Considerando as informações supra, assinale a alternativa que apresenta o modelo de série temporal que possibilitou determinar os efeitos de curto prazo e de longo prazo.

Alternativa 1:
Modelo ARMA.

Alternativa 2:
Modelo ARIMA.

Alternativa 3:
Modelo SARIMA.

Alternativa 4:
Modelo de Vetor Autorregressivo (VAR).

Alternativa 5:
Modelo de Vetor de Correção de Erro (VEC).

Answer 1

Resposta:

Alternativa 5:

Modelo de Vetor de Correção de Erro (VEC).

Explicação:

O MODELO DE CORREÇÃO DE ERRO

         Uma relação entre variáveis cointegradas I(1) é uma relação de longo prazo,  enquanto uma relação entre variáveis I(0) é de curto prazo. O modelo de correção  de erros de curto prazo combina, em certo sentido, efeitos de curto prazo  e longo prazo. Assumindo que há uma relação de estado estável (longo prazo)  entre y e x, pode-se derivar o modelo de correção de erro, em que diferenças  mais defasadas de x podem ser necessárias para eliminar a correção automática.

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