Question

Uma carteira de investimento é composta por 2 ativos, nas seguintes proporções: 50% no ativo A e 50% no ativo B. O ativo A possui desvio padrão de 10% e o ativo B possui o desvio padrão de 20%. A covariância entre as duas carteiras é de -0,003 . Com base nessas informações, responda qual é o risco da carteira. A. 11,17% B. 9,75% C. 10,00% D. 20,00% E. 10,50%

Answer 1

Resposta:

D. 20,00%

Explicação:

Answer 2

Resposta:

11,17%

Explicação:

Para o cálculo do risco da carteira, você precisa calcular o desvio padrão conjunto dos ativos:

Carteira = √((50%)2*(10%)2+((50%)2*(20%)2))+(2*50%*50%*(-0,003*10%*20%))

Carteira = √(0,0025 + 0.0100 -0,00003)

Carteira = √(0,0125)

Carteira = 11,17%