Question

Um investidor formou uma carteira de ações com 70% de ações Alfa e 30% de ações Beta. O risco das ações A é 12% e o risco das ações B é 8%. Sendo o coeficiente de correlação entre as taxas de retorno das duas ações igual a 0,5, qual o risco dessa carteira? Faça os cálculos com seis casas decimais e arredonde o resultado final para uma casa decimal. 8,0%. 11,4%. 12,0%. 10,0%.

Answer 1

Tinha essa perg para mim no meu ava e tinha tb a alternativa 9,8% e era a resposta correta.