Um investidor está interessado em alocar seu patrimônio disponível em qualquer um dos ativos apresentados a seguir: ações, dólar, ouro, CDB, poupança e imóveis. Seu desejo é obter uma rentabilidade de pelo menos 22%, e, a princípio, ele não tem restrições com relação à quantidade do capital que será investido em cada um dos ativos. Assim sendo, com base no Modelo de Markowitz para o mercado de capitais brasileiro, é possível afirmar que:
Soluções para a tarefa
Olá
Diante do interesse do investidor, mas também da noção do que é o modelo de Markowitz (teoria da carteira) e da fronteira eficiente, pode-se afirmar que a alternativa correta compreende a Alternativa 2:
A diversificação eficiente é alocar 54,0% do capital em ações e 46% em CDB.
O modelo de Markowitz afirma que por meio da implementação de medidas diversificadas é possível obter a redução do risco da carteira. Isto é, a teoria afirma que por meio da diversificação isso pode ser possível. Além disso, a sua teoria da avaliação de investimentos também afirma que é preciso ter análise de currículos, análise de carteira e seleção de carteiras.
Resposta:
Alternativa B - A diversificação eficiente é alocar 54,0% do capital em ações e 30% em CDB.
Explicação:
A solução vem através da planilha para resolver exercício disponibilizada no material extra.