Question

Um gestor de risco afirmou sobre o Value at Risk (VaR) de uma carteira de investimento: “Nossa carteira apresenta VaR de um dia de R$ 4 milhões, com 10% de probabilidade.” Tal afirmação significa que:

poderá ocorrer uma perda igual ou superior a R$ 4 milhões com probabilidade de 10%.

a perda esperada é de até R$ 4 milhões em 10% dos dias.

a carteira tem 10% de probabilidade de obter um ganho de R$ 4 milhões, ou mais, em um determinado dia.

a carteira tem 10% de probabilidade de a perda máxima ser de R$ 4 milhões em um determinado dia.

Answer 1

Resposta:

4000000 milhões se for ter q dividir