Question

Um determinado ativo teve a sua rentabilidade apurada nos últimos 12 meses em 10%. Seu desvio padrão foi de 4% e o ativo livre de risco rendeu 6%. Com base nessas informações, calcule o Índice de Sharpe desse ativo. a. 1,5 b. 0,8 c. 0,5 d. 2 e. 1

Answer 1

Resposta:

1

Explicação passo-a-passo:

Por que esta resposta é a correta?

Índice de Sharpe = (Retorno do ativo – Retorno do ativo livre de risco) / desvio padrão do ativo / Desvio Padrão Índice de Sharpe = (10% - 6%) / 4% Índice de Sharpe = 4%/4% Índice de Sharpe = 1

Answer 2

Resposta:

e) 1

Explicação passo a passo:

Índice de Sharpe = (Retorno do ativo – Retorno do ativo livre de risco) / desvio padrão do ativo / Desvio Padrão Índice de Sharpe = (10% - 6%) / 4% Índice de Sharpe = 4%/4% Índice de Sharpe = 1