Suponhamos que o Prêmio de Risco de Mercado seja 10,15% e, a Taxa Livre de Risco 6,35%. O Retorno esperado do ativo é de 17,25%. Qual é o Beta desse ativo? *
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Olá!
O índice Beta (β) é um indicador do risco de um investimento em relação ao mercado, mas também pode ser usado para analisar carteiras de investimentos.
Para calcularmos o índice Beta primeiro precisamos subtrair a taxa livre de risco do Retorno esperado do ativo:
17,25 - 6,35 = 10,90% (Resultado 01)
Agora vamos subtrair a Taxa Livre de Risco do Prêmio de Risco do Mercado:
10,15 - 6,35 = 3,80% (Resultado 02)
Agora, vamos dividir o Resultado 01 pelo Resultado 02 para obter o índice Beta:
β = 10,90 ÷ 3,80 = 2,87
Logo, o Beta desse ativo é de 2,87, mostrando que o mesmo é mais volátil e mais arriscado que o mercado, assim pode levar a grandes ganhos mas também a grandes perdas.
Espero ter ajudado!
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