Question

Questão 8 - (Enade, 2012) ) - 1,00 ponto(s)
As tabelas a seguir apresentam estimativas de regressão entre os retornos da empresa Alfa, que atua na produção e comercialização de piscinas e implementos para piscinas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória, e retornos do Ibovespa (índice da bolsa de valores de São Paulo).

Answer 1

Resposta:

I  -  O  risco de  mercado da empresa  Alfa  é  menor do que o do Ibovespa  (carteira de mercado), o que significa que os retornos  esperados para a  Alfa serão  menores do que os retornos esperados para o  índice  Bovespa.

PORQUE  

II  -  O  modelo é estatisticamente  não significante tendo em  vista que  não  se pode rejeitar a hipótese de que os coeficientes da  regressão sejam    estatisticamente diferentes de  zero.

A asserção I é  uma proposição verdadeira, e  a II  é uma proposição falsa.

Explicação: