QUESTÃO 4
A autocorrelação significa que os erros de observações adjacentes são correlacionados. Se os erros estiverem correlacionados, a regressão de mínimos quadrados pode subestimar o erro padrão dos coeficientes. Os erros padrão subestimados podem fazer com que seus preditores pareçam significativos quando eles não são.
SILVA, Sidinei Silvério da. Econometria. UniCesumar: Centro Universitário Cesumar. Núcleo de Educação à Distância. Maringá-PR, 2021.
Nesse contexto, para testar a presença de autocorrelação nos erros de um modelo de regressão, podemos usar:
Alternativas
Alternativa 1:
a estatística Anderson-Darling.
Alternativa 2:
a estatística Shapiro-Francia.
Alternativa 3:
a estatística Durbin-Watson.
Alternativa 4:
a estatística Shapiro-Wilk.
Alternativa 5:
a estatística VIF.
Soluções para a tarefa
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3
Resposta:
Alternativa 3:
a estatística Durbin-Watson.
Explicação:
Use a estatística Durbin-Watson para testar a presença de autocorrelação nos erros de um modelo de regressão. A autocorrelação significa que os erros de observações adjacentes são correlacionados. Se os erros estiverem correlacionados, a regressão de mínimos quadrados pode subestimar o erro padrão dos coeficientes.
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Resposta:
Alternativa 3:
a estatística Durbin-Watson.
Explicação:
Autocorrelação dos resíduos para modelos temporais.
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