Question

Questão 02) Utilizando medidas de dispersão, como o Desvio Padrão, verifique as variações desses ativos e classifique-os de forma proporcional, conforme o nível de risco (baixo, médio e alto risco).

Answer 1

Com base na formula, $DP=\sqrt{\frac{somatorio(xi-Ma)^{2} }{n} }$

é possível determinar o Desvio Padrão para cada um dos ativos. Assim, temos:

• Alfa, 1,175;
• Beta, 3,253;
• Gama, 10,178;
• Hem, 7,387;
• Tod, 19,614;
• Clok, 18,729;
• Eig, 12,850;
• Sig, 8,471; e,
• Tip, 18,173.

O Desvio Padrão está relacionado com a dispersão da amostra, ou seja, com a variação que esta pode sofrer relativamente à média, tanto para menos como para mais. Assim, Ativos com um desvio padrão menor poderão aumentar menos, no entanto a sua queda também será menor, ou seja, têm um risco menos. Por outro lado, Ativos com um desvio padrão maior poderão aumentar mais, mas a probabilidade de cairem muito também é maior.

Assim, podemos ordenar os ativos de acordo com o seu risco: Alfa, Beta, Hem, Sig, Gama, Eig, Tip, Clok, e Tod.