Question

Quando devo usar esta, essa , este e esse , eu sei que são demonstrativos . 

Answer 1

Este, esta, estes, estas marcam a posição próxima de quem fala. 
Esse, essa, esses, essas marcam a posição distante que quem fala e perto de quem ouve.

Se for para retomar algo que já foi escrito no testo usa-se este(es)/esta(as) para a sentença escrita por ultimo.

Answer 2

este / esta - a parada de que eu tô falando está aqui, perto de mim.

Esse / essa - a parada de que eu estou falando está aí, perto de você

aquele / aquela - a parada está ali, longe de nós dois.

Bonus track - além de ter explicado por tabela o aqui, aí e ali, vai também o isto, isso e aquilo:

Se eu quiser deixar a conversa bem tensa (e prometo pra você que não estou zoando, eu estudo linguística), eu não digo "este livro é horrível", eu digo "Isto é horrível". Ao invés de "Esse seu casaco é uma velharia", eu digo "ISSO é uma velharia". Ao invés de "aquele carro só me dar dor de cabeça", eu digo "Consegui vender aquilo!"