Question

Pode-se afirmar sobre a volatilidade implícita:

(Ref.: 202008763419)

É calculada a partir de dados históricos do ativo-objeto.

Seu cálculo consiste em determinar qual a volatilidade que, aplicada ao modelo, torna o prêmio teórico calculado por um modelo igual ao prêmio de mercado.

A volatilidade implícita é a verdadeira volatilidade do ativo-objeto, uma vez que é calculada com base nos preços de mercado.

Quanto mais volátil a opção, maior a volatilidade implícit

Quaisquer que sejam os modelos de precificação, sempre se encontram valores iguais para a volatilidade implícita, uma vez que é calculada com base nos preços de mercado.

Answer 1

Resposta:

Seu cálculo consiste em determinar qual a volatilidade que, aplicada ao modelo, torna o prêmio teórico calculado por um modelo igual ao prêmio de mercado.

Explicação:

Gabarito