Question

Os riscos operacionais são aqueles associados às condições operacionais dos processos, controles, sistemas e informações. Nesta categoria temos os riscos de overload, obsolescência, fraude, imagem e catástrofe. Assim, suponha que uma corporação multinacional norte-americana de desenvolvimento aeroespacial e de defesa, sendo uma grande exportadora, tenha desenvolvido um modelo econométrico para estimar a exposição corporativa aos riscos operacionais

Elaborado pelo professor, 2021.

Os valores para o Fator Inflacionário da Variância (VIF) e o Fator de Tolerância (1/VIF) calculados para a variável explanatória desse modelo, são apresentados a seguir:

- Fator Inflacionário da Variância (VIF) = 12,99;
- Fator de Tolerância (1/VIF) = 0,08.

Diante do exposto, assinale a alternativa correta.
Alternativas
Alternativa 1:

As estatísticas calculadas indicam fortes indícios de multicolinearidade.
Alternativa 2:

Pela estatística VIF, o modelo estimado não apresenta problema de multicolinearidade.
Alternativa 3:

Pela estatística 1/VIF, o modelo estimado não apresenta problema de multicolinearidade.
Alternativa 4:

O fator inflacionário da variância indica que os parâmetros estimados não estão enviesados.
Alternativa 5:

As estatísticas calculadas estão relacionadas com o problema de autocorrelação dos resíduos.

Answer 1

Resposta:

Alternativa 1:

As estatísticas calculadas indicam fortes indícios de multicolinearidade.

Explicação passo-a-passo:

pag.42

" Valores do FIV superiores a 5 indicam suspeitas conservadoras de multicolinearidade  (FÁVERO et al., 2014), e valores superiores a 10 indicam fortes indícios de multicolinearidade (GUJARATI, 2006)."

             De acordo com as estatísticas do Fator Inflacionário da Variância (VIF) calculadas,  todas as variáveis explicativas apresentaram estatísticas superiores a 10,  indicando fortes indícios de multicolinearidade. O fator de tolerância (1/VIF), ou  seja, o inverso do VIF, por estar próximo de zero, também indica que o modelo  estimado apresenta problemas de multicolinearidade que podem enviesar os  parâmetros estimados.