Olá acadêmico(a) de Ciências Contábeis. A atividade proposta corresponde ao M.A.P.A. - Material de Avaliação Prática da Aprendizagem. O objetivo desta atividade é que você se sinta imersivo na análise de desvio padrão e coeficiente de variação.
DESVIO PADRÃO E COEFICIENTE DE VARIAÇÃO NA ANÁLISE DE RISCOS
Nesta perspectiva pense que você, enquanto estatístico, foi convidado por uma empresa para dar uma consultoria na área de riscos, e os principais fatores que a empresa precisa entender são o desvio padrão e o coeficiente de variação de ativos que a empresa espera investir. Para fazer a avaliação dos investimentos, considere os preços dos três ativos que a empresa tem interesse em investir:
Como você pôde ver, no cenário "Moderado" o valor da probabilidade já está dado. Para o cenário "pessimista" coloque os dois primeiros números do seu RA. Por exemplo: digamos que seu R.A. é 345236-5 , portanto os dois primeiros números são 34. Assim, a probabilidade do cenário "pessimista" será 0,34. Para o cenário "otimista", some ambas as probabilidades e diminua 1, ou seja, utilize a fórmula: 1 - (cenário pessimista + cenário moderado). Considerando o exemplo do R.A. acima e o cenário moderado 0,50 (referente ao ativo A), o cenário "otimista" do ativo A ficará = 1 - (0,34+0,50) = 0,16.
Após completar os campos referentes a probabilidade, pede-se:
1. Realize os cálculos necessários para que preencha os campos solicitados no formulário, ou seja, os valores de Média, Variância, Desvio-padrão e Coeficiente de Variação, para cada um dos ativos.
3. Após obter os resultados, faça a avaliação dos investimentos, discorrendo sobre quais ativos apresentam maior e menor risco e porquê.
Anexos:
Soluções para a tarefa
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Resposta: ALTERAR APENAS A PROBABILIDADE CONFORME EXPLICADO NO ENUNCIADO.
Explicação: ALTERE APENAS AS PROBABILIDADES POR A PLANILHA ESTÁ COM AS FORMULAS PARA UM CALCULO MAIS RÁPIDO. PARA VERIFICAR AS FORMULAS, CLICAR EM CIMA DA CÉLULA E APERTAR "F2"
Anexos:
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