Question

o que quer dizer sua conexão não é particular

Answer 1

Significa que os dados que você trocar nessa conexão podem ser examinados por outras pessoas.

Imagine que você está num cyber café cuja conexão não é particular. O administrador da rede do cyber café pode usar um dispositivo (normalmente um roteador ou um computador fazendo papel de roteador) para capturar os dados entre o seu computador e a internet e assim saber o que você está navegando, que dados está acessando, o que você enviou e o que você recebeu.

Isso pode causar problemas de privacidade violada, por exemplo, ele pode ler os emails que você ler.

Quando você se conecta e recebe uma mensagem dessas serve como alerta para que VOCÊ providencie a proteção do conteúdo que está acessando na internet. 

Isso pode ser feito acessando apenas sites com https ou usando uma vpn, por exemplo.

Se você usa dados muito sensíveis e críticos, recomendo usar o TOR que é um navegador que encripta tudo que você acessa, mesmo que a conexão não seja particular.