O preço de exercício, no mercado de opções, é definido como sendo o preço desejado do produto, em relação a uma determinada cotação no futuro, e deve ser confrontado com o preço de exercício na bolsa, levando-se em conta o valor referente à diferença de base em relação ao local (é a diferença do preço do ativo no mercado físico ou no mercado de bolsa). Vamos supor que um produtor necessita garantir a venda da soja por US$ 20,00 a saca, em Bonito - MS. Dado que o diferencial de base para a praça de referência (CHICAGO) é de US$ 2,00/saca negativos e o prêmio do seguro é de US$ 1,00/saca, assinale a alternativa que apresente o preço de exercício no hedger, no mercado de opções para garantir uma renda líquida de US$ 20,00.
Soluções para a tarefa
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resposta correta é a letra B.
Em CHICAGO é US$ 2,00 negativo mais tem o premio do seguro que é US$ 1,00 por saca.
21,00 - 2,00 = 19,00 + 1,00 = 20,00
Em CHICAGO é US$ 2,00 negativo mais tem o premio do seguro que é US$ 1,00 por saca.
21,00 - 2,00 = 19,00 + 1,00 = 20,00
renatacs:
Usando o exemplo da pag 185-186 Obtive o resultado 23, visto que para o produtor consiga alcançar a renda liquida $20 deverá pagar $1 de prêmio para o lançador e levar em consideração a diferença de base de $2
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Marquei alternativa D, 23,00.
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