O nível de risco associado ao investimento num determinado ativo corresponde ao grau de variabilidade da sua taxa de rentabilidade face ao seu valor esperado. Avalie as assertivas a seguir:
I. O nível de risco associado a um determinado investimento pode ser medido pelo desvia-padrão da sua taxa de rentabilidade.
II. Entre dois títulos A e B quaisquer, o investidor conservador (avesso ao risco) deverá escolher o investimento com maior desvio-padrão.
III. De acordo com o princípio da dominância, entre dois títulos que apresentem o mesmo nível de risco o investido racional deverá escolher aquele com maior rentabilidade.
É correto o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I e II, apenas.
d) I e III, apenas.
e) I, II e III.
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Resposta:
Item D) I e III apenas.
Explicação:
I- Verdadeira, o desvio padrão é uma medida de variabilidade usualmente utilizada como forma de medir o risco de vários tipos de análise, incluindo a financeira. Pois através dele podemos ver a variabilidade do retorno para mais ou para menos com base em seu valor esperado.
II- Falso, para um investidor conservador é ideal que os riscos sejam mínimos, ou seja, que a variabilidade em relação ao valor esperado de retorno seja baixa e para isso o desvio padrão tem que ser o menor possível.
III- Verdadeira, o princípio da dominância entre dois ativos de mesmo risco diz que o ideal é escolher o de maior retorno, assim que para investimentos de mesmo retorno o ideal é escolher o de menor risco.
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