O modelo SARIMA (sazonal autoregressivo integrado de médias móveis) trata séries que não têm estacionariedade, mas possuem periodicidade cíclica, com picos e declínios no decorrer de sua evolução temporal. A série diferenciada com ordens d e D, sendo D a “ordem de diferenciação sazonal”. Sua ordem é dada por (p,d,q)x (P,D,Q) S, onde S é o período. O modelo SARIMA adiciona sazonalidade estocástica multiplicativa ao modelo ARIMA.
Disponivel em: . Acesso em: 10 mai 2021.
Nesse sentido, sobre a sazonalidade, assinale a alternativa correta.
Alternativas
Alternativa 1:
Indica movimentos cíclicos que tendem a ser irregulares.
Alternativa 2:
Representa uma das propriedades que marca o bom comportamento da série temporal.
Alternativa 3:
É caracterizada pelas oscilações de subida e de queda nas séries, de forma suave e repetida, ao longo da componente de tendência.
Alternativa 4:
Indica o comportamento "de longo prazo", isto é, se a série cresce, decresce ou permanece estável, e qual a velocidade destas mudanças.
Alternativa 5:
Corresponde às oscilações de subida e de queda que sempre ocorrem em um determinado período do ano, do mês, da semana ou do dia, ocorrendo em intervalos regulares de tempo.
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Resposta:
Alternativa 5:
Corresponde às oscilações de subida e de queda que sempre ocorrem em um determinado período do ano, do mês, da semana ou do dia, ocorrendo em intervalos regulares de tempo.
Explicação passo-a-passo:
Uma série temporal é sazonal quando os fenômenos que ocorrem durante o tempo se repete a cada período idêntico de tempo, ou seja, fenômenos que ocorrem diariamente em uma certa hora, todos os dias, ou em um certo mês em todos os anos.
Ex: o aumento das vendas de passagens aéreas todos os finais de ano, ou ainda, o aumento das vendas do comércio no período do natal.
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