Question

O modelo ARIMA, cuja sigla significa Auto Regressive Integrated Moving Average, utiliza dados passados para prever o futuro, usando dois principais recursos: a autocorrelação e médias móveis. As etapas da modelagem consistem em determinar a ordem da diferenciação; determinar o número de termos AR e de MA e o ajuste do modelo, ou seja, verificar se há resíduos “ruído branco”, se os coeficientes de ordem mais alta são significativos (sem “raízes” unitárias) e se as previsões parece razoável.

Face o exposto, considerando um modelo ARIMA (1, 2, 1) para a taxa de câmbio nominal do Brasil, assinale a alternativa correta.

Alternativa 1:
O modelo apresenta uma diferença (d).

Alternativa 2:
O modelo apresenta um termo autorregressivo (p).

Alternativa 3:
O modelo apresenta dois termos de média móvel (q).

Alternativa 4:
O modelo apresenta dois termos autorregressivos (p).

Alternativa 5:
O modelo apresenta dois termos de diferenças sazonais (D).

Answer 1

Resposta:

Alternativa 2

Explicação: