Question

O modelo ARIMA, cuja sigla significa Auto Regressive Integrated Moving Average, utiliza dados passados para prever o futuro, usando dois principais recursos: a autocorrelação e médias móveis. As etapas da modelagem consistem em determinar a ordem da diferenciação; determinar o número de termos AR e de MA e o ajuste do modelo, ou seja, verificar se há resíduos “ruído branco”, se os coeficientes de ordem mais alta são significativos (sem “raízes” unitárias) e se as previsões parece razoável.


SILVA, Sidinei Silvério da. Econometria. UniCesumar: Centro Universitário Cesumar. Núcleo de Educação à Distância. Maringá-PR, 2021.



Face o exposto, considerando um modelo ARIMA (1, 2, 1) para a taxa de câmbio nominal do Brasil, assinale a alternativa correta.
Alternativas
Alternativa 1:

O modelo apresenta uma diferença (d).
Alternativa 2:

O modelo apresenta um termo autorregressivo (p).
Alternativa 3:

O modelo apresenta dois termos de média móvel (q).
Alternativa 4:

O modelo apresenta dois termos autorregressivos (p).
Alternativa 5:

O modelo apresenta dois termos de diferenças sazonais (D).

Answer 1

Resposta:

Alternativa 2

Explicação passo-a-passo: