Question

O investidor Carlos, precisa tomar a decisão de investimento em apenas um dos ativos (Tabela 1). Considerando o perfil conservador de Carlos nos investimentos em ações, ele precisa utilizar medidas de dispersão para mensurar o risco desses ativos.

Calos sabe que as medidas de dispersão são usadas para determinar o grau de variação dos números de uma lista com relação à média. Normalmente são utilizadas como medida de risco quando empregadas no mercado financeiro.

a)Com base nas informações contidas na tabela, calcule as seguintes medidas de dispersão: Variância e Desvio-padrão.

b)Após o cálculo, faça uma breve análise dos resultados e com base no perfil de Carlos em qual ativo ele aplicaria seus recursos?

Tabela 1 - Variação (%) semanal das ações A, B e C

DATA (semanal) Ação A Ação B Ação C
1 2,8% 0,28% 1,47%
2 -5,0% 2,22% 0,39%
3 0,9% -0,80% 1,96%
4 1,2% 0,27% 0,96%
5 0,0% 3,05% 6,15%
6 -4,3% 2,67% -1,73%
7 -2,0% 0,46% -3,51%
8 6,6% 2,52% 3,01%
9 -1,5% 0,07% -2,00%
10 0,3% 1,38% 2,31%
11 2,7% -0,34% 2,95%
12 0,3% 0,27% 9,90%
Média
Variância
Desvio Padrão

Answer 1

Resposta:

*Resposta letra B*

De acordo com o perfil conservador de Carlos, aconselha-se investir nos ativos da *tabela B*, pois os indicadores de risco *(variância e desvio padrão)* apresentam menores valores.