Question

Existem muitos indicadores, índices e modelos para avaliarmos riscos e retornos esperados e, assim, podermos precificar ativos financeiros. Podemos citar dois desses índices, que possuem características muito semelhantes: o índice Sharpe, criado por Willian Sharpe em 1966, e o índice de Modigliani. Considerando que esses dois indicadores são semelhantes, podemos afirmar que: I. Os dois são apresentados em percentuais para facilitar o entendimento dos investidores mais leigos. II. Nesses índices, utiliza-se o custo de oportunidade, ajustando todos os portfólios ao nível de risco das carteiras de mercado. III. Eles auferem o retorno do portfólio ajustado ao risco a que o ativo é exposto. Escolha uma:

Answer 1

Apenas as afirmativas II e III. 

II. Nesses índices, utiliza-se o custo de oportunidade, ajustando todos os portfólios ao nível de risco das carteiras de mercado.

III. Eles auferem o retorno do portfólio ajustado ao risco a que o ativo é exposto. 

Answer 2

Resposta:

II E III

Explicação: