Question

Existem muitos indicadores, índices e modelos para avaliarmos riscos e retornos esperados e, assim, podermos precificar ativos financeiros. Podemos citar dois desses índices, que possuem características muito semelhantes: o índice Sharpe, criado por Willian Sharpe em 1966, e o índice de Modigliani.

Considerando que esses dois indicadores são semelhantes, podemos afirmar que:

I. Os dois são apresentados em percentuais para facilitar o entendimento dos investidores mais leigos.

II. Nesses índices, utiliza-se o custo de oportunidade, ajustando todos os portfólios ao nível de risco das carteiras de mercado.

III. Eles auferem o retorno do portfólio ajustado ao risco a que o ativo é exposto.

Alternativas:

a)
Estão corretas apenas as afirmativas II e III.


b)
Está correta apenas a afirmativa III.

c)
Estão corretas apenas as afirmativas I e II.

d)
Estão corretas apenas as afirmativas I e III.

e)
Estão corretas as afirmativas I, II e III.

Answer 1

Corretas I e II

O item III passa a ser falsa pq quando o J for maior que 0,significa que o houve um bom desempenho e agrega valor ao fundo.

Answer 2

Resposta:

Estão corretas apenas as afirmativas II e III.

Explicação: