Question

Em 27 de janeiro de 2017 um investidor vendeu contratos futuros de taxa de câmbio de reais por dólar comercial, vencimento em março de 2017, equivalentes a US$ 1.500.000 no pregão da BM&F Bovespa. O investidor abriu posição a R$ 3.203,00 e encerrou sua posição em 02 de fevereiro de 2017 a R$ 3.144,00. Durante o período em que a posição permaneceu em aberto, vigoraram os seguintes preços de ajuste: Data Cotação de ajuste 27/01 3.176,9800 30/01 3.140,1220 31/01 3.176,7640 01/02 3.173,4450 02/02 3.140,2200 Desprezando-se os custos operacionais, é CORRETO afirmar que nessa operação: O ajuste diário de 31 de janeiro de 2017 resultou no lançamento de R$ 54.963,00 a crédito na conta do investidor, crédito esse feito em 01 de fevereiro de 2017. A expectativa quanto à evolução futura do dólar não se confirmou; o investidor teve um prejuízo de R$ 88.500,00. Ao vender 30 contratos futuros de taxa de câmbio de reais por dólar comercial o investidor apostou na alta do dólar. O ajuste diário de 30 de janeiro de 2017 resultou no lançamento de R$ 55.302,00 a crédito na conta do investidor, crédito esse feito em 31 de janeiro de 2017. O investidor teve um prejuízo de R$ 88.500,00.

Answer 1

O ajuste diário de 30 de janeiro de 2017 resultou no lançamento de R$ 55.302,00 a crédito na conta do investidor, crédito esse feito em 31 de janeiro de 2017