Question

Em 27 de janeiro de 2017 um investidor comprou US$ 3.000.000 em contratos futuros de taxa de câmbio de reais por dólar comercial, vencimento em março de 2017, abrindo posição a R$ 3.167,00 no pregão da BM&F Bovespa. Esse investidor encerrou sua posição em 02 de fevereiro de 2017 a R$ 3.150,00. Os preços de ajuste durante o período em que a posição permaneceu em aberto são os seguintes: Data Cotação de ajuste 27/01 3.176,9800 30/01 3.140,1220 31/01 3.176,7640 01/02 3.173,4450 02/02 3.140,2200 A respeito das características dessa operação, julgue as seguintes afirmações. I. O investidor operou 60 contratos futuros de taxa de câmbio de reais por dólar comercial. II. Ao comprar contratos futuros, o investidor tinha a expectativa de que o real se desvalorizaria em relação ao dólar norte-americano. III. O resultado do ajuste diário do dia de abertura de posição foi positivo e ocasionou um lançamento a crédito da conta do investidor no valor de R$ 29.940,00. IV. O resultado do ajuste diário do dia 02 de fevereiro de 2017 foi negativo e ocasionou um lançamento a débito na conta do investidor no valor R$ 70.335,00. V. O investidor teve um prejuízo de R$ 51.000,00 na operação, desconsiderando-se os custos operacionais. Estão CORRETAS as afirmações: I, III e IV, apenas. I, II, III, IV e V. I, II e IV, apenas. I, II e III, apenas. II, III e V, apenas.

Answer 1

Resposta:

Alguém tem a resposta desta questão?

Explicação:

Answer 2

Resposta:

I, II, III, IV e V, corrigida no AVA!

Explicação: