Question

Dois são os indicadores utilizados para avaliação de investimentos em carteiras de ativos: o índice de Sharpe e o de Modigliani. Em relação aos indicadores, é correto afirmar:

Escolha uma:
a. O índice de Modigliani é inversamente proporcional ao índice de Sharpe. Ou seja, quanto menor for o índice de Modigliani, melhor será o retorno do portfólio; ao passo que, no índice de Sharpe, quanto maior for o índice, melhor será o retorno.
b. O índice de Sharpe é diretamente proporcional ao índice de Modigliani. Portanto, a classificação de um fundo será inversa em qualquer dos dois índices para avaliação.
c. O índice de Modigliani é inversamente proporcional à linha de mercado de capitais.
d. O índice de Modigliani é diretamente proporcional ao índice de Sharpe. Portanto, a classificação de um fundo será a mesma em qualquer dos dois índices para avaliação.
e. O índice de Sharpe é inversamente proporcional ao índice de Modigliani. Ou seja, quanto menor for o índice de Sharpe, melhor será o retorno do portfólio; ao passo que, no índice de Modigliani, quanto maior for o índice, melhor será o retorno.

Answer 1

letra D . O índice de Madigliani é diretamente proporcional ao índece de sharpe...