Question

Diante desse contexto, avalie os distintos cenários comportamentais e responda as seguintes questões: a) Se você fosse indiferente ao risco, quais investimentos escolheria? b) Se você fosse avesso ao risco, quais investimentos escolheria? Por quê? c) Se você fosse propenso ao risco, quais investimentos escolheria? Por quê? d) Determine qual dos investimentos oferece a melhor relação ​​​​​​​risco-retorno em termos de coeficiente de variação. ​​​​​​​​​​​​​

Answer 1

Resposta:

a) Caso o perfil fosse o indiferente ao risco, pode-se aceitar os investimentos A

e B. Eles possuem retornos maiores ou iguais aos projetos atuais da empresa

(11%) e, neste caso, o risco não importa.

b) Caso o perfil fosse o avesso ao risco, pode-se aceitar apenas o investimento

A. Este investimento oferece o maior retorno e o menor risco, entre os três

apresentados. Essencialmente o investimento A oferece um retorno adicional

em contrapartida ao aumento do risco.

c) Caso o perfil fosse o propenso ao risco, pode-se escolher pelos

investimentos B e C, pois eles são os que oferecem um aumento no risco sem

nenhum aumento no retorno esperado.

d) Pode-se calcular o coeficiente de variação utilizando a expressão:

=

̅

Em que:

CV = Coeficiente de Variação

= Risco

(*) = Retorno

Temos então:

+ =

̅

=

7

14

= 0,50

2 =

̅

=

8

11

= 0,72

5 =

̅

=

9

10

= 0,90

Portanto o investimento A possui a melhor relação entre risco e retorno, entre

os três investimentos.

Explicação:

Answer 2

Resposta:

Acredito que ta faltando os dados, mas já tive essa questão, então vou considerar os dados que já vi:

investimentos: A- retorno de 14% e risco de 7%

B - retorno de 11% e risco de 8%

c- retorno de 10% e risco de 9%

A) Indiferente aos riscos, A e B, porque o retorno é mais alto em ambas.

B) avesso ao risco é o investidor seguro, que investe com mais cautela, sendo assim A.

C) Propenso ao risco o investidor que não se importa com o risco, então B e C

D) Para se calcular o coeficiente de variação (CV) voce deve dividir o desvio padrão(�) pelo retorno esperado(�̅ ).

A- CV= 7/14= 0,50

B- CV= 8/11=0,72

C= CV= 9/10= 0,90

Portanto o investimento A possui a melhor relação entre risco e retorno, entre

os três investimentos.

Explicação: