Question

Decisões sobre investimentos em ações são às vezes tomadas baseadas em estimativas da medida "beta" que avalia o risco sistemático associado a um dado portfólio. Esta medida reflete a relação entre a taxa de retorno de um certo portfólio, ou ação, e a taxa média de retorno do mercado como um todo. Sua denominação, "beta", deriva do coeficiente angular de um modelo da regressão, na qual a variável dependente é a taxa de retorno do portfólio e a variável independente é a taxa de retorno do mercado

Durante seis meses foram coletados dados sobre as taxas de retorno de uma ação e do (%) A equação que representa a taxa de retorno da ação é dada por: Y-1,0307+1,4807X


Considerando as informações acima, leia o trecho abaixo:


A cada acréscimo de 1 % no retorno do mercado aumenta o retorno da ação 1,48%


PORQUE


O retorno da ação é nulo quando não há influência do mercado A respeito dessas duas afirmações, é CORRETO afirmar que
Escolha uma opção

a as duas afirmações são falsas

b a primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa:

c. as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira d. as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira

e a primeira afirmação é falsa e a segunda è verdadeira.

Answer 1

Resposta:

B

Explicação: