Question

Conforme testes de causalidade na variância entre os mercados futuro e à vista, baseados na análise da função de correlação cruzada, proposto por Cheung e Ng (1996), e na consideração do conceito multiplicador de Lagrange, desenvolvido por Hafner e Herwartz (2006), qual a conclusão sobre as negociações de contratos de derivativo sobre ativos financeiros e commodities? Fontes: CHEUNG, Y. W. : NG, L. K. A causality in variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics, v. 72, p. 33-48, 1996. HAFNER, C. M. e HERWARTZ, H. A Lagrange multiplier test for causality in variance. Economics Letters, v. 93, p. 137-141, 2006.

A)Houve um debate na literatura econômica e financeira acerca da influência desses papéis sobre as cotações no mercado à vista, no sentido de alterar seu padrão de volatilidade, o que pode gerar oscilações capazes de reduzir o risco do sistema financeiro em geral.

B)Houve um debate na literatura econômica e financeira acerca da influência desses papéis sobre as cotações no mercado à prazo, no sentido de alterar seu padrão de volatilidade, o que pode gerar oscilações capazes de reduzir o risco do sistema financeiro em geral.

C)Houve um debate na literatura econômica e financeira acerca da influência desses papéis sobre as cotações no mercado à vista, no sentido de alterar seu padrão de volatilidade, o que pode gerar oscilações capazes de elevar o risco do sistema financeiro em geral.

D)Houve um debate na literatura econômica e financeira acerca da influência desses papéis sobre as cotações no mercado à prazo, no sentido de alterar seu padrão de volatilidade, o que pode gerar oscilações capazes de elevar o risco do sistema financeiro em geral.

Answer 1

Resposta:

Explicação:a