Question

Conforme a teoria do portfólio de Harry Markowitz, o investidor, ao formar uma carteira de ativos, procura reduzir o risco por meio da diversificação. Segundo Markowitz, ao decidir como formar uma carteira de investimentos, o investidor considera apenas o valor esperado e o desvio padrão dos retornos que a carteira é capaz de proporcionar no processo de minimizar o risco. Nesse contexto, diversificação e risco são os termos chave da teoria do portfólio de Markowitz de forma que é CORRETO afirmar que um investidor avesso ao risco:












Ao combinar dois ativos arriscados que tenham um coeficiente de correlação entre suas taxas de retorno igual a + 1 obterá a maior diminuição possível do risco.


Ao formar uma carteira bem diversificada de ativos, conseguirá eliminar o risco sistemático da carteira.


Ao formar uma carteira com ações de duas companhias aéreas, por exemplo, ações da LATAM e da GOL, obterá uma carteira menos arriscada que uma carteira formada com ações de um banco, BRADESCO, por exemplo, e um título de dívida de curto prazo do governo brasileiro, como uma LTN - Letra do Tesouro Nacional.


ao combinar dois ativos arriscados obterá uma carteira cujo risco depende exclusivamente da covariância entre as taxas de retorno dos dois ativos.


Ao formar uma carteira de ativos, conseguirá eliminar o risco não sistemático se combinar ativos que não tenham correlação positiva entre si.

Answer 1

Resposta: Ao formar uma carteira de ativos, conseguirá eliminar o risco não sistemático se combinar ativos que não tenham correlação positiva entre si.

Explicação: corrigido no Ava