Question

como eu faço uma ligação covalente entre o magnésio e oxigênio

Answer 1

O = oxigênio
Reação: 2 Mg +  O2 ----->  2MgO

A ligação é iônica (o oxigênio é um ametal e o magnésio é um metal)

Answer 2

Primeira questão não é possível ter uma ligação covalente entre um metal e uma ametal, tendo em vista que o magnésio é um metal do grupo 2 da tabela periódica e o oxigênio um ametal do grupo 16 da tabela periódica. Estes tem as seguintes características:
Magnésio - dois elétrons na última camada. Este quer doar os 2 elétrons, passará a ser um cátion de carga positiva.
Oxigênio - tem 6 elétrons na última camada. Este quer receber 2 elétrons, logo passará a ser um ânion de carga negativa.

Ligação iônica
$MgO$